Oxのサンプルプログラム

• Ox入門
  • 関数のいろいろ
    • 文字を出力する関数
    • 引数のある関数
    • 返値のある関数
• Wishart分布に従う乱数を発生させる関数

マルコフ連鎖モンテカルロ法のサンプルプログラム 1 (岩波書店「計算統計�U」）
マルコフ連鎖モンテカルロ法のサンプルプログラム 2 (朝倉書店「計算統計学の方法」)
マルコフ連鎖モンテカルロ法のサンプルプログラム 3

確率的ボラティリティ変動モデル (by Jouchi Nakajima)

計量経済学のためのプログラミング入門

• 固有値、固有ベクトル、スペクトル分解、特異値分解、コレスキー分解　
• 最小二乗法
• 最尤法（回帰分析の例）
  • 推定
    • 解析的にもとめられる場合
    • 数値計算（BFGS法、導関数不要)
    • 数値計算（ニュートン法、１階導関数必要)
    • 数値計算（ニュートン法、１階＋２階導関数必要)
    • 数値計算（スコアリング法、１階導関数＋ヘッシアン行列の期待値必要)
  • 仮説テスト　
    • Ｆテスト　プログラム　データ　アウトプット　
    • 尤度比検定、Wald検定、ＬＭ検定　プログラム　データ　アウトプット

• 不均一分散と誤差項の系列相関
  • 4つのHeteroschedasticity-consistentな推定方法の比較 (HCTYPE=0,1,2,3) プログラム　データセット（ＡＳＣＩＩ）　アウトプット
  • Ljung-BoxのQ統計量, Breusch-Godfrey　Test プログラム　データセット（ＡＳＣＩＩ）　アウトプット
  • 大標本理論に基づく仮説検定の有意水準を有限標本で評価（Hayashi (2000), Chapter 2-1) プログラム
  • 大標本理論に基づく仮説検定の有意水準を有限標本で評価（Box-Pierce and Ljung-Box test: Hayashi (2000), Chapter 2-2) プログラム

• 最尤法（その他の応用例）
  • プロビットモデル：データ、プログラム、結果
  • ロジットモデル：データ、プログラム、結果
  • ポアソン回帰モデル：データ、プログラム、結果