経済データ分析
l シラバス
l データセット(csvファイル)
beer.csv (気温とビール・発泡酒の課税数量)、mm.csv(日次の株価収益率)、seisan.csv (製造業24分類のデータ)、ch.csv (家計消費のデータ)、ch2001.csv (2001年度以降の家計消費のデータ)、granger.csv (マネーサプライとGDP)、 panel.csv (特許申請と研究開発費)、housing.csv (住宅価格のデータ)、scrap.csv (スクラップ比率のデータ)、vote.csv (投票行動のデータ)、wage.csv (賃金データ)
l スケジュール
1. (4/5・4/9・4/16) 基本統計量と単回帰
◎ 日経NEEDSの使い方
◎ 乱数を発生して基本統計量を求める
◎ 区間推定・仮説検定
◎ 回帰分析
2. (4/19・4/23・4/26) 重回帰分析
◎ 生産関数の1次同次性
◎ 構造変化の仮説検定
◎ グレンジャー因果性検定
3. (4/26・5/2) 回帰の診断
◎多重共線性
◎残差の分析
◎不均一分散
◎系列相関
4. (5/7・5/10・5/14) パネルデータの分析
◎ データの要約、平均値回帰
◎ 固定効果・変量効果
◎ ハウスマン検定
◎ 差の差(Difference-in-Differences)の分析
5. (5/14・5/17・5/21) 選択行動の分析
◎ 最尤法
◎ ロジットモデル、プロビットモデル
◎ トービットモデル
◎サンプルセレクションモデル
6. (5/24) その他のミクロ計量モデル
◎ポアソン回帰、負の二項回帰
◎ワイブル回帰