コア・テキスト 計量経済学 目次
(※分析例ではStata15のプルダウンメニューを使用. コマンドも参考として掲載.)
1 統計学の復習
1.1
データをまとめる
標本と母集団 数値による要約−標本平均と標本分散 図による要約−ヒストグラム 2変数の標本の要約−標本相関係数と散布図
1.2
確率変数
離散確率変数 連続確率変数 平均と分散 同時分布と周辺分布 相関係数と共分散 相関と独立性
1.3
区間推定
点推定 推定量の性質 標本平均と標本分散の性質 区間推定
1.4
仮説検定
帰無仮説と対立仮説 有意水準 t値とp値 片側検定と両側検定 両側検定と区間推定
1.5
分析例
データの要約 平均の仮説検定
1.6
練習問題
1.7
データ
20個の乱数 気温とビール・発泡酒の課税数量
1.8
Stataによるデータの読み込みと保存
1.9
付録
和の記号Σ 積の記号Π 参考図書
2 単回帰分析
2.1
単回帰モデル
2.2
最小二乗法
2.3
モデルのあてはまり
重相関係数 決定係数
2.4
最小二乗推定量の性質
2.5
回帰係数の区間推定
2.6
回帰係数の仮説検定
2.7
E(Y)、Yの推定・検定
2.8
因果関係・外挿の危険
2.9
分析例
2.10
練習問題
2.11
データ
日次のTOPIX ロンドンオリンピックにおけるメダル数とGDP 平均通行台数とレギュラーガソリン価格（前年同月比増減率）
2.12
付録
最小二乗推定量の導出 残差の性質 理論値の標本平均 重相関係数、決定係数、標本相関係数 Yの平方和の分解 最小二乗推定量の期待値・不偏性 ガウス＝マルコフの定理 最小二乗推定量の分散・共分散 誤差分散の推定量の不偏性 最小二乗推定量の分布 E(Y*)とY*の分布 参考図書
3 重回帰分析
3.1
重回帰モデル
3.2
最小二乗法
3.3
モデルのあてはまり
3.4
回帰係数の推定・検定
3.5
線形制約の仮説検定
回帰の有意性検定と分散分析表 線形制約の仮説検定の例
3.6
ダミー変数
3.7
偏相関
3.8
分析例
生産関数の推定と一次同次性の仮説検定 構造変化の仮説検定 グレンジャー因果性の仮説検定
3.9
練習問題
3.10
データ
ある年の製造業24分類の統計 家計消費 マネタリーベースとGDP 総貸出残高と市街地価格指数の伸び率 消費者態度指数と実質家計消費支出の前年同期比
3.11
付録
最小二乗推定量の導出 残差の性質 理論値の標本平均 偏相関 参考図書
*補論 (線形制約の仮説検定の計算方法) → サポートページ
4 回帰の診断
4.1
説明変数の選択
自由度修正済み決定係数 AIC・BIC
4.2
多重共線性
VIF
4.3
残差の分析
残差のプロット 誤差項の不均一分散性の仮説検定と対処方法 誤差項の系列相関の仮説検定と対処方法
4.4
分析例
AIC・BIC 多重共線性 残差のプロット 誤差項の不均一分散性の仮説検定 誤差項の系列相関の仮説検定
4.5
練習問題
参考図書
*補論 (VIFの解釈) → サポートページ
5 パネルデータの分析
5.1
パネルデータと個別効果
5.2
固定効果モデル
5.3
変量効果モデル
5.4
分析例
パネルデータの要約 固定効果モデル 変量効果モデル ハウスマン検定
5.5
練習問題
5.6
データ
企業の特許申請件数と研究開発費 家計のデータ 都道府県別の地価変動率と総貸出残高伸び率 参考図書
*補論 (差の差の分析) → サポートページ
6 選択行動の分析
6.1
ロジットモデル・プロビットモデル
ベルヌーイ分布と最尤法 ロジットモデル・プロビットモデル
6.2
順序ロジットモデル／順序プロビットモデル
6.3
多項ロジットモデル／多項プロビットモデル
6.4
分析例
ロジットモデル・プロビットモデル 順序ロジットモデル／順序プロビットモデル 多項ロジットモデル／多項プロビットモデル
6.5
練習問題
6.6
データ
投票行動のデータ 精神的健康のデータ 格付けデータ 参考図書
7 さまざまなミクロ計量経済モデル
7.1
トービットモデル
7.2
サンプルセレクションモデル
7.3
計数データの回帰モデル
ポアソン回帰モデル 負の二項回帰モデル
7.4
継続時間の回帰モデル
ワイブル回帰モデル 打ち切り カプラン＝マイヤー推定量
7.5
分析例
トービットモデル サンプルセレクションモデル 計数データの回帰モデル 継続時間の回帰モデル
7.6
練習問題
7.7
データ
労働時間と賃金のデータ 企業の特許申請件数と研究開発費 米国製造業80社のストライキの継続時間 ストライキデータに人工的に打ち切りを加えたデータ 打ち切りの有無に関するデータ 参考図書
*補論 (コックス回帰モデル) → サポートページ
8 同時方程式モデル
8.1
同時方程式モデル
内生変数、外生変数、先決内生変数 構造形と誘導形 識別問題 推定法（操作変数法、2段階最小二乗法、GMM、3段階最小二乗法）
8.2
見かけ上無関係な回帰モデル
8.3
分析例
同時方程式モデル 見かけ上無関係な回帰モデル
8.4
練習問題
8.5
データ
アメリカ経済のデータ−クラインのモデル アメリカ企業3社の投資データ 需要と供給のシミュレーションデータ 参考図書
9 時系列モデル・分布ラグモデル
9.1
時系列モデル
ARMA過程 単位根と共和分 GARCHモデル
9.2
分布ラグモデル
9.3
分析例
ARMA(1,1)モデル 単位根検定 共和分 GARCHモデル
9.4
練習問題
9.5
データ
ARMA(1,1)のデータ AR(1)のデータ トレンド定常と階差定常のデータ 共和分のデータ 不動産価格指数のデータ TOPIX収益率 参考図書
l 練習問題略解
l 付表
l 索引