コア・テキスト 計量経済学 (Stataプログラム)戻る
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1. 第1章
◎ Stata 1.4 (データ要約)
◎ Stata 1.8 (ヒストグラム・記述統計量・仮説検定)
◎ Stata 1.12 (データの読み込み)
2. 第2章
◎ Stata 2.4 (単純回帰)
3. 第3章
◎ Stata 3.3 (生産関数の推定と一次同次性)
◎ Stata 3.7 (構造変化の仮説検定)
◎ Stata 3.11 (グレンジャー因果性の仮説検定)
4. 第4章
◎ Stata 4.10 (回帰の診断)
◎ Stata 4.11 (頑健な回帰)
5. 第5章
◎ Stata 5.9 (パネルデータ)
◎ 補論 Stata
5.10 (クロスセクションデータ)
◎ 補論 Stata 5.11 (パネルデータ)
6. 第6章
◎ Stata 6.5 (ロジット・プロビットモデル)
◎ Stata 6.10 (順序ロジット・プロビットモデル)
◎ Stata 6.13 (多項ロジット・プロビットモデル)
7. 第7章
◎ Stata 7.2 (トービットモデル)
◎ Stata 7.4 (サンプル・セレクションモデル)
◎ Stata 7.8 (計数データモデル)
◎ Stata 7.13 (継続時間の回帰モデル)
◎ Stata 7.14 (サンプル・セレクションモデル(2段階推定法))
◎ 補論 Stata 7.15 (コックス回帰モデル)
8. 第8章
◎ Stata 8.8 (同時方程式の推定・検定と動的予測)
◎ Stata 8.10 (見かけ上無関係な回帰モデル)
9. 第9章
◎ Stata 9.6 (ARMA(1,1)モデル)
◎ Stata 9.8 (単位根検定)
◎ Stata 9.12 (共和分検定)
◎ Stata 9.14 (GARCHモデル)