コア・テキスト 計量経済学 (Stataプログラム)戻る

l  Stataプログラム

1.    1

    Stata 1.4 (データ要約)

    Stata 1.8 (ヒストグラム・記述統計量・仮説検定)

    Stata 1.12 (データの読み込み)

2.    2

    Stata 2.4 (単純回帰)

3.    3

    Stata 3.3 (生産関数の推定と一次同次性)

    Stata 3.7 (構造変化の仮説検定)

    Stata 3.11 (グレンジャー因果性の仮説検定)

4.    4

    Stata 4.10 (回帰の診断)

    Stata 4.11 (頑健な回帰)

5.    5

    Stata 5.9 (パネルデータ)

   補論  Stata 5.10 (クロスセクションデータ)

   補論  Stata 5.11 (パネルデータ)

6.    6

    Stata 6.5 (ロジット・プロビットモデル)

    Stata 6.10 (順序ロジット・プロビットモデル)

    Stata 6.13 (多項ロジット・プロビットモデル)

7.    7

    Stata 7.2 (トービットモデル)

    Stata 7.4 (サンプル・セレクションモデル)

    Stata 7.8 (計数データモデル)

    Stata 7.13 (継続時間の回帰モデル)

    Stata 7.14  (サンプル・セレクションモデル(2段階推定法))

   補論  Stata 7.15 (コックス回帰モデル)

 

8.    8

    Stata 8.8 (同時方程式の推定・検定と動的予測)

    Stata 8.10 (見かけ上無関係な回帰モデル)

9.    9

    Stata 9.6 (ARMA(1,1)モデル)

    Stata 9.8 (単位根検定)

    Stata 9.12 (共和分検定)

    Stata 9.14 (GARCHモデル)