最尤法

プログラム

? ML コマンドを使った最尤推定
FREQ N;
SMPL 1 5;
LOAD X; 0 1 2 3 4;
LOAD Y; 10 20 20 30 40;
? 最小二乗法
OLSQ Y C X;
? 最尤法
? 最小二乗法の推定値を初期値として用いる
PARAM B0  B1  S2;
SET B0=@COEF(1); SET B1=@COEF(2); SET S2=@S2;
FRML EQ1 LOGL=-0.5*LOG(S2)-(Y-B0-B1*X)**2/(2*S2);
ML(HITER=F,HCOV=BNW) EQ1;
?
? ※これはあくまで例示のために小標本で最尤法を用いているが、一般に
?   最尤法は大標本のときに用いるべきものである。