最尤法
プログラム
? ML コマンドを使った最尤推定 FREQ N; SMPL 1 5; LOAD X; 0 1 2 3 4; LOAD Y; 10 20 20 30 40; ? 最小二乗法 OLSQ Y C X; ? 最尤法 ? 最小二乗法の推定値を初期値として用いる PARAM B0 B1 S2; SET B0=@COEF(1); SET B1=@COEF(2); SET S2=@S2; FRML EQ1 LOGL=-0.5*LOG(S2)-(Y-B0-B1*X)**2/(2*S2); ML(HITER=F,HCOV=BNW) EQ1; ? ? ※これはあくまで例示のために小標本で最尤法を用いているが、一般に ? 最尤法は大標本のときに用いるべきものである。