マルコフ連鎖モンテカルロ法のサンプルプログラム 2
マルコフ連鎖モンテカルロ法
棄却サンプリング プログラム（
サンプリング
と
結果の処理
）出力された図（
標本自己相関関数
と
標本経路
）
ガンマ乱数発生の
プログラム例
(ただしOxにはすでにrangammaというガンマ乱数発生の関数が用意されている）
Gibbs Samplerと収束判定の例
プログラム
結果
出力された図(
gibbs.ps
,
qq.ps
)
MHアルゴリズム
プログラム
出力された図
AR-MHアルゴリズム
プログラム
出力された図
プログラムのデバギング(posterior simulation comparison)を行うために
事前分布からのサンプリング
事前分布がフラットな場合
プログラム
出力された図
事前分布がtightな場合
プログラム
出力された図
マルコフ連鎖モンテカルロ法の応用例
プロビットモデル
データ：
choice.txt
推定プログラム
（
probit.ox
）と結果の
診断プログラム
（
result.ox
）
推定結果：
事後平均など
、
標本自己相関関数
、
標本経路
、
事後確率密度関数
ロジットモデル
データ：
choice.txt
推定プログラム
（
logit.ox
）、結果の
診断プログラム
（
result.ox
）
推定結果：
事後平均など
、
標本自己相関関数
、
標本経路
、
事後確率密度関数
事後シミュレーション比較の
プログラム
（
logit_psc.ox
）
と
、
結果の
診断プログラム
（
result_psc.ox
）
事後シミュレーション比較の結果：
平均など
、
標本自己相関関数
、
標本経路
、
確率密度関数
ポアソン回帰モデル
データ：
ship.txt
推定プログラム
（
poisson_reg.ox
）と、結果の
診断プログラム
（
result.ox
）
推定結果：
事後平均など
、
標本自己相関関数
、
標本経路
、
事後確率密度関数
事後シミュレーション比較の
プログラム
（
poisson_reg_psc.ox
）と
、
結果の
診断プログラム
（
result_psc.ox
）
事後シミュレーション比較の結果：
平均など
、
標本自己相関関数
、
標本経路
、
確率密度関数
